TLAB reconstruye la operación publicada por Tradeando y abre un espejo PAPER de referencia aunque su propio filtro no sea compatible. En paralelo conserva el veredicto TLAB para medir dónde acierta y dónde está descartando operaciones rentables.
Estos mensajes son análisis de soportes/resistencias, no órdenes de entrada. Se preparan como escenarios y solo pasan a OPERACIONES cuando se selecciona manualmente uno de ellos.
Confirmación por pérdida de la zona 360. Siguiente referencia publicada: 350,51.
Si recupera/cierra el gap bajista de apertura, siguiente resistencia publicada en la zona 369,77–370.
Confirmación por pérdida del soporte de 210. Siguiente referencia publicada: 205,08.
Si recupera primero 215 y cierra el gap, siguiente resistencia publicada: 220,48.
| Activo | Tradeando | Gestión | Autoridad / TLAB | Resultado | Estado |
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| Sin datos todavía. | |||||
| Activo | Edad | Publicado | Observado | Slip R | Fill | Estado | Motivo |
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| Sin mediciones TDO-04 todavía. | |||||||
| Hora | Mensaje | Evento | Ticker | Operación | Vínculo |
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| Sin mensajes. | |||||
Busca cualquier activo, estudia su gráfico y marca una propuesta. Tradeando puede llegar automáticamente desde Telegram (con entrada manual de respaldo); Externo se introduce manualmente y TLab llega desde el scanner. Toda propuesta vuelve a pasar por controles de Trading Lab.
Herramientas operativas y de control separadas de la Mesa y de Mercado.
Analiza únicamente operaciones registradas. Separa lo ejecutado, lo cerrado y lo que todavía permanece abierto.
| Activo | Estrategia | Fuente | Filtro TLAB | Apertura | Cierre | Duración | Estado | P&L | R |
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Esperando datos. | |||||||||
Libro fiscal vivo para operaciones REAL. Cada fill de IBKR se conserva como evidencia y recalcula FIFO, resultado fiscal provisional, alertas de recompra y controles informativos.
| Fecha | Cuenta | Activo | Lado | Cantidad | Precio | Divisa | Comisión | FX EUR | ExecId |
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Sin fills REAL todavía. | |||||||||
Seguimiento conserva la identidad completa del listing. El flujo es buscar → resolver con Trading Lab Agent / Twelve Data → seleccionar mercado exacto → guardar → actualizar. Un ticker desnudo nunca se trata como identidad suficiente.
| Activo / mercado | Sector / temas | Precio | 52W High | Dist. | Estado | Estrategias | Riesgo sug. | Prioridad |
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El trading consiste en tomar posiciones sobre movimientos de precio con una hipótesis, una invalidación y un riesgo previamente limitado. No consiste en acertar el futuro.
Una posición larga busca beneficiarse de una subida; una posición corta busca beneficiarse de una caída. En ambos casos, antes de entrar deben existir tres referencias: precio de entrada, punto de invalidación y objetivo.
Si una cuenta tiene 20.000 € y se limita el riesgo al 0,5 %, la pérdida máxima planificada es 100 €. El número de acciones depende de la distancia entre entrada y stop, no de cuánto dinero haya disponible para comprar.
Ejemplo: entrada 50 €, stop 49 €, riesgo máximo 100 €. Riesgo por acción = 1 €, por tanto el máximo son 100 acciones.
Si arriesgamos 1 € para intentar ganar 2 €, el RR es 1:2. No necesitamos acertar todas las operaciones: con un RR suficientemente favorable, una estrategia puede tener esperanza positiva acertando menos del 50 %.
No todos los mercados ofrecen la misma facilidad para ejecutar una estrategia. Para empezar buscamos activos líquidos, con movimiento suficiente y horarios definidos.
La liquidez describe la facilidad con la que puede comprarse o venderse un activo sin alterar demasiado su precio. Una acción muy negociada suele ofrecer spreads pequeños y menor riesgo de quedarse atrapado en una salida.
Sin movimiento no hay oportunidad, pero demasiada volatilidad hace más difícil controlar el stop y aumenta el deslizamiento. Buscamos una volatilidad suficiente, no la máxima posible.
Acciones e índices son una buena base didáctica por su liquidez y horarios. Forex, criptomonedas y futuros pueden ser útiles más adelante, pero introducen apalancamiento, horarios extensos o mecánicas adicionales.
Un mismo activo puede ser alcista en 5 minutos y bajista en diario. Para intradía, una lectura de 15 minutos puede aportar estructura y una de 5 minutos afinar la entrada. Los marcos de 1 minuto generan mucho más ruido y no son nuestra prioridad inicial.
Antes de cualquier indicador hay que ser capaz de leer la estructura del precio.
Cada vela resume apertura, máximo, mínimo y cierre de un intervalo. El cuerpo muestra la distancia entre apertura y cierre; las mechas muestran precios que fueron alcanzados pero rechazados.
Una tendencia alcista suele construir máximos crecientes y mínimos crecientes. Una bajista, máximos y mínimos decrecientes. Si el precio oscila entre zonas sin progresión clara, hablamos de rango lateral.
Son zonas, no líneas matemáticas. Un soporte concentra compras suficientes para frenar caídas; una resistencia concentra ventas suficientes para frenar avances.
Cuando una resistencia se rompe y el precio vuelve a comprobarla sin perderla, puede convertirse en soporte. Ese retest es más informativo que comprar la primera perforación de una línea.
Una tendencia alcista puede ofrecer una mala entrada si el precio está pegado a una resistencia. El punto de entrada determina cuánto recorrido queda y cuánto hay que arriesgar para colocar un stop técnicamente coherente.
Los indicadores no deben mandar sobre el gráfico. Se utilizan para confirmar, matizar o contradecir una hipótesis previamente construida.
La media móvil exponencial da más peso a precios recientes. Precio sobre una EMA ascendente puede apoyar un contexto alcista; precio bajo una EMA descendente, uno bajista.
Es el precio medio ponderado por volumen de la sesión. En intradía permite comparar el precio actual con el nivel medio al que se ha negociado el activo.
Oscila entre 0 y 100 y mide fuerza reciente. Valores altos indican impulso alcista fuerte y valores bajos impulso bajista fuerte. Un RSI de 75 no obliga a vender ni uno de 25 obliga a comprar.
Ayuda a valorar la participación detrás de un movimiento. Una ruptura acompañada de volumen creciente suele aportar más información que una ruptura con actividad débil.
Hablamos de confluencia cuando varias evidencias independientes apoyan la misma hipótesis: estructura, soporte, EMA, VWAP y volumen, por ejemplo.
Una estrategia puede ser rentable y aun así destruir una cuenta si se dimensiona mal el riesgo.
El riesgo habitual puede mantenerse en torno a porcentajes pequeños de la cuenta. Además conviene fijar un límite diario y semanal para impedir que una mala racha se convierta en revenge trading.
Es la caída desde un máximo previo de capital hasta un mínimo posterior. Una pérdida del 20 % exige después ganar un 25 % para recuperar el nivel anterior; una pérdida del 50 % exige un 100 %.
Una estrategia con 45 % de acierto, ganancia media de 1,8R y pérdida media de 1R tiene esperanza positiva aunque pierda más operaciones de las que gana.
Cuanto mayor sea el beneficio medio respecto a la pérdida media, menor porcentaje de acierto se necesita para no perder dinero.
Un patrón visual se convierte en un setup operativo cuando sus condiciones están escritas de forma inequívoca.
Es el contexto que buscamos: por ejemplo, tendencia alcista + retroceso a soporte + recuperación de VWAP con volumen creciente.
Es el acontecimiento concreto que activa la entrada: cierre por encima de un pequeño máximo, recuperación de VWAP o ruptura confirmada de una zona.
Es el punto en el que la hipótesis deja de sostenerse. El stop debe guardar relación con esa invalidación, no colocarse arbitrariamente para poder comprar más.
Si arriesgamos 2 € por acción, esos 2 € son 1R. Ganar 6 € equivale a +3R. Expresar resultados en R permite comparar operaciones de diferentes tamaños.
Puede utilizarse objetivo fijo, salida parcial + trailing o trailing puro. El trailing debe seguir nueva estructura relevante y no una distancia emocional al precio.
Que un patrón se repita no demuestra que tenga ventaja. Hay que medir cómo se comporta bajo reglas constantes.
Se aplican las mismas reglas a una muestra histórica amplia y se registran aciertos, ganancias, pérdidas, drawdown y rachas. Cambiar las reglas después de ver cada resultado invalida la prueba.
Una parte de los datos se utiliza para desarrollar la estrategia y otra se reserva para comprobarla sin reajustes. Esto reduce el riesgo de diseñar una estrategia perfecta para el pasado.
Preferimos una estrategia que funcione razonablemente en distintos periodos, activos y parámetros antes que otra espectacular que solo funciona con una combinación exacta.
Reordena o simula secuencias compatibles con la distribución observada para estudiar drawdowns, rachas y caminos posibles. No predice el futuro; ayuda a dimensionar qué escenarios debe ser capaz de soportar la cuenta.
Un setup correcto puede convertirse en una operación mediocre si entramos demasiado tarde o ejecutamos mal.
El spread es la diferencia entre mejor compra y mejor venta. El slippage aparece cuando la ejecución real se produce a un precio peor del esperado.
Mercado: prioriza ejecución. Limitada: prioriza precio. Stop: se activa al alcanzar un nivel. Stop-limit: activa la orden pero restringe el precio máximo o mínimo aceptable.
Si el precio se aleja del trigger, aumenta el riesgo hasta el stop y disminuye el recorrido al objetivo. Trading Lab debe calcular hasta qué precio sigue cumpliéndose el RR mínimo.
Conviene registrar por separado si el setup era A/B/C y si la ejecución fue correcta, tardía, anticipada o fuera de regla.
La psicología importa porque altera las reglas: no porque el mercado pueda controlarse mediante emociones.
Empuja a perseguir una operación que ya salió de la zona válida.
Tras una pérdida, impulsa a operar más o asumir más riesgo para recuperar rápidamente.
Puede hacer que se mueva el stop para evitar materializar una pérdida prevista.
Una racha de aciertos puede llevar a aumentar tamaño sin que la calidad del siguiente setup haya mejorado.
Buscar solo argumentos a favor de una idea o considerar buena una decisión simplemente porque terminó ganando.
La operativa debe convertirse en un proceso repetible que reduzca decisiones improvisadas.
Definir activos, contexto, noticias, zonas relevantes y riesgo máximo del día.
Seleccionar solo activos líquidos, con estructura clara y setups conocidos. No es necesario encontrar una operación todos los días.
Comprobar setup, trigger, invalidación, stop, objetivo, RR, tamaño y precio máximo aceptable.
Entrar solo dentro de la zona válida. Una vez dentro, seguir reglas predeterminadas de stop, parciales o trailing.
Registrar resultado en €, resultado en R, calidad del setup, calidad de ejecución, emociones y desviaciones del protocolo.
Datos verificables → cálculo determinista → interpretación → validación humana → broker. Twelve Data aporta precio/OHLCV; Alpha Vantage aporta calendario e histórico de earnings; Trading Lab calcula estructura, ranking, riesgo y sizing; GPT podrá interpretar y contrastar; el operador valida; IBKR ejecuta únicamente cuando el flujo y el modo de seguridad lo permitan. Separar estas capas evita que una fuente o un modelo conviertan por sí solos una señal en una orden.
Un setup es un patrón visual repetible convertido en reglas: contexto, trigger, invalidación, gestión y filtro económico. Reconocer la forma no basta; debe conservar estructura y una relación riesgo/beneficio aceptable.
Secuencia visual: impulso alcista → retroceso controlado → rechazo → recuperación → continuación.
Buscamos tendencia principal intacta, retroceso ordenado hacia soporte/EMA/VWAP, menor presión vendedora durante la corrección, aparición de compradores, higher low o ruptura de microestructura y espacio suficiente hasta resistencia.
Trigger: superación del máximo relevante del rebote tras la corrección. Invalidación: pérdida clara del soporte o del mínimo estructural que sostenía la hipótesis.
Secuencia visual: resistencia → ruptura → vuelta a la zona → rechazo → continuación.
La ruptura aislada no basta. El retest permite comprobar si la antigua resistencia empieza a actuar como soporte. Idealmente vemos volumen alto en la ruptura, menor volumen en el retroceso y recuperación de participación compradora en la continuación.
Válida: el precio rompe, vuelve a la zona, no la pierde de forma estructural y recupera el máximo del rebote. Falsa: rompe, vuelve dentro del rango, fracasa al recuperar la zona y aumenta la presión vendedora.
Una mecha momentánea por debajo de la antigua resistencia no invalida necesariamente el setup. El cierre, el siguiente mínimo y el volumen importan más que una perforación de pocos céntimos. Mecha bajo soporte + cierre encima + higher low posterior puede ser una barrida y recuperación.
El trigger suele estar sobre el máximo relevante creado después del retest. El stop se coloca donde la hipótesis deja de tener sentido, no donde convenga para fabricar un RR atractivo. Después se comprueba si queda recorrido suficiente hasta la siguiente resistencia.
Ejemplo: resistencia 150 €, ruptura 151,40 €, retest 150,20 €, higher low 150,35 €, trigger 151,50 €, stop técnico aproximado 149,90 € y objetivo prudente 155,50 €. Riesgo 1,60 €, beneficio 4,00 € → RR aproximado 1:2,5.
Lectura: Patrón de giro alcista después de una caída previa, cuando el precio encuentra una zona de soporte relevante y muestra rechazo vendedor decreciente.
Trigger: ruptura de la microestructura o del último máximo menor después del higher low. Invalidación: pérdida clara del soporte o del mínimo que sostenía el rechazo.
Lectura: Patrón de continuación dentro de una tendencia ya activa: impulso fuerte, pausa o compresión, ruptura del rango y nuevo tramo a favor de la dirección principal.
Trigger: salida del rango por la parte alta con confirmación de volumen o desplazamiento claro. Invalidación: pérdida consistente de la parte baja de la consolidación.
Lectura: Patrón de trampa en un nivel claro: el precio rompe aparente resistencia, no consigue continuar, vuelve al rango y confirma debilidad con estructura bajista.
Trigger: pérdida del nivel tras la ruptura fallida y confirmación posterior con lower high + lower low. Invalidación: recuperación sólida del nivel y reconstrucción alcista por encima de la ruptura fallida.
El setup no se evalúa aislado. La hora, la volatilidad, las noticias, el espacio disponible y la alineación entre timeframes cambian la calidad real de una operación.
El riesgo deja de ser una cifra aislada por operación y pasa a gestionarse como un sistema: riesgo simultáneo, correlación, pérdidas diarias, drawdown, riesgo overnight y exposición.
El portfolio heat es la pérdida aproximada que sufriríamos si todas las posiciones abiertas alcanzaran sus stops. El límite simultáneo es un techo, no un presupuesto que debamos consumir.
Riesgo habitual por operación: 0,50 %. Riesgo abierto total: máximo aproximado 1,50 %. Bloque correlacionado: máximo provisional 0,75 %.
Que una posición vaya +1R no reduce por sí solo su riesgo. Solo consideramos riesgo liberado cuando el stop se ha desplazado de forma técnicamente justificada. Si el stop llega a break-even, el riesgo económico ordinario de esa posición se aproxima a cero.
Tener varias acciones no significa estar diversificado. NVIDIA, AMD y Microsoft pueden compartir gran parte del mismo riesgo sectorial. Por eso controlamos simultáneamente el riesgo total y el riesgo por bloque correlacionado.
Conviene distinguir riesgo bruto —suma de pérdidas potenciales de las posiciones que aún pueden perder— y riesgo neto —riesgo bruto menos beneficio ya protegido por stops—. Para limitar concentración usamos preferentemente el bruto.
Una pérdida diaria máxima protege frente a deterioro de ejecución y acumulación de varianza. Haber perdido no invalida una nueva operación si sigue cumpliendo las reglas definidas en frío; haber ganado tampoco autoriza a aumentar tamaño.
El drawdown se mide desde el máximo de equity alcanzado: (máximo histórico − equity actual) / máximo histórico. Podemos seguir globalmente en beneficio y estar en drawdown.
La recuperación del tamaño también debe ser escalonada y objetiva; una sola operación ganadora no basta para volver al riesgo normal.
El peor drawdown histórico del backtest no es un límite absoluto. Monte Carlo permite estimar qué rachas y drawdowns podrían aparecer con la misma ventaja estadística en otro orden. El sizing se diseña para que una secuencia estadísticamente plausible sea soportable.
El riesgo se recalcula sobre el equity actual. Una cuenta de 10.000 € al 0,5 % arriesga 50 €; si baja a 8.000 €, pasa a 40 €. Esto reduce exposición automáticamente durante una mala etapa.
Un stop no garantiza el precio exacto de salida. Un gap puede saltar el nivel y ejecutar mucho peor. Por eso una estrategia overnight puede utilizar un riesgo inferior al intradía y debe evitar mantener posiciones durante resultados o eventos relevantes si no fue diseñada para ellos.
Margen y riesgo no son lo mismo. El riesgo de la operación depende del tamaño y de la distancia al stop. Pero un stop extremadamente estrecho puede generar una exposición desproporcionada, por lo que añadimos un límite independiente de exposición/apalancamiento.
La mesa ya no parte de Earnings. LIVE vigila 1h → 15m → trigger 5m sobre una watchlist corta; PRÓXIMAS conserva MU y el motor event-driven. Ninguno de los dos circuitos envía órdenes.
Contexto 1h · estructura 15m · trigger 5m. Solo escala una oportunidad cuando cambia de estado o aparece un trigger relevante.
Earnings vive dentro de ESTRATEGIAS. El patrón histórico prepara la fecha; la entrada sigue exigiendo mercado, estructura y RR válidos.
Combina urgencia temporal de operaciones programadas con cambios de estado LIVE. La calidad histórica ayuda a ordenar; nunca sustituye la validación técnica ni el ticket.
Dos ritmos de trabajo: vigilancia LIVE mientras Trading Lab permanece abierto y preparación programada de eventos como MU. Ambos desembocan en la misma validación de mercado, riesgo, ticket, Paper e IBKR.
Trading Lab revisa un símbolo cada ronda y conserva 1h/15m en caché para no malgastar cuota. La vigilancia automática solo consulta durante mercado regular; fuera de mercado puedes hacer una revisión manual. Los estados son OBSERVACIÓN → ALERTA → PRIORIDAD → OPERABLE → DESCARTADA.
| Activo | Origen | Dirección | 1h · contexto | 15m · estructura | 5m · trigger | Estado | Precio | Última lectura | Siguiente acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparando watchlist… | ||||||||||
Este radar conserva el motor V36 para candidatos con fecha conocida: calendario, histórico ER-01 y lectura técnica 1D → 1h → 15m. Aquí vive MU; el 5m solo aparece cuando llega el momento de ejecutar. La tabla muestra ocho filas de trabajo y mantiene el resto accesible mediante desplazamiento.
| Activo | Earnings | Posición | ER-01 | 1D | 1h | 15m | Seguimiento | Operativa | Siguiente acción |
|---|
Trading Lab revisa 1D → 1h → 15m, histórico ER-01, run-up, volumen, extensión y proximidad al evento. El resultado ordena el trabajo: no genera una orden de compra.
Trading Lab lee cuenta, posiciones y órdenes desde TWS mediante Trading Lab Agent, el backend local ya desarrollado. En V39 no existe ningún endpoint capaz de enviar, modificar o cancelar órdenes. La lectura de órdenes abiertas queda desactivada mientras TWS mantenga API solo lectura.
| Activo | Tipo | Cantidad | Coste medio | Divisa |
|---|---|---|---|---|
| Sin lectura. | ||||
| ID | Activo | Acción | Tipo | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin lectura. | |||||
Mesa ejecutiva del MVP live-ready. Twelve Data alimenta mercado y scanner; Trading Lab valida estructura, riesgo y cartera. La primera ejecución real seguirá haciéndose manualmente en IBKR hasta validar la integración paper.
Cuando IBKR Paper está conectado, Trading Lab usa las posiciones reales de TWS como fuente de verdad. Para el tamaño de las operaciones puedes mantener un capital operativo propio (recomendado en Paper) o, solo si lo deseas, usar el equity ficticio de IBKR. No envía órdenes.
| Métrica | Acción | CFD |
|---|
| Activo | Instrumento | Dir. | Qty | Coste medio | Divisa | Nominal | Margen | P&L | Riesgo pendiente | Financiación | Lev. | Bloque | Stop plan | Objetivo ref. | FX→EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conecta IBKR Paper y sincroniza para importar posiciones. | |||||||||||||||
| Ticker | Instrumento | Bloque | Dir. | Entrada | Stop | Objetivo | Qty | Riesgo inicial | Riesgo actual | Riesgo % | Dist. actual al stop | Nominal | Margen | Financiación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aún no hay posiciones. Añade una desde el ticket. | |||||||||||||||
Observa todas las estrategias registradas, recoge oportunidades, pide contraste a la IA a través de Trading Lab Agent, vuelve a pasar el riesgo por reglas deterministas y solo entonces puede abrir una posición simulada. La IA no calcula el sizing, no modifica límites y no tiene ruta hacia dinero real.
Una señal puede ser interesante y seguir bloqueada para ejecución si falta entrada, stop, objetivo, datos del broker o validación IA.
| Activo | Estrategia | Origen | Estado | Plan | IA | Riesgo | Decisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construyendo cola… | ||||||||
El agente no contiene lógica específica de MOM-01. Consulta este registro. Cualquier estrategia futura puede registrarse con TradingLabStrategyRegistry.register(...).
Las métricas se expresan en R para poder comparar estrategias y tamaños distintos.
| Estrategia | Trades | Win rate | Expectancy | Profit factor | Estado |
|---|
Las decisiones se registran incluso cuando la respuesta es ESPERAR o BLOQUEAR.
| Fecha | Activo | Estrategia | Decisión | Conf. | Motor | Motivo |
|---|
Trading Lab prepara el ticket; tú lo introduces manualmente en IBKR Paper. Después la aplicación verifica que la posición que aparece en TWS coincide con lo que habíamos planificado. Trading Lab Agent sigue usando IBKR en modo SOLO LECTURA.
Después de ejecutar manualmente la entrada en TWS, pulsa Verificar con IBKR. Trading Lab actualizará la cuenta en solo lectura y comprobará ticker, dirección y cantidad de la posición.
El scanner hace la primera criba automática. No da órdenes de compra o venta: reduce el universo a candidatos que merece la pena estudiar con 1h → 15m → 5m.
| Activo | Sesgo | Setup probable | Estado | Score | Último | RSI | Vol./med20 | Lectura | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todavía no hay barrido. | |||||||||
Primer contacto con datos reales sin capacidad de enviar órdenes. Carga velas OHLCV, calcula indicadores localmente y practica tanto swing (1D → 1h → 15m) como intradía (1h → 15m → 5m) con la misma lógica del curso.
Convierte la lectura visual en una decisión estructurada. No sustituye tu criterio: te ayuda a ordenar contexto, timing, riesgo y filtros de descarte.
Impulso ↑ → corrección ↓ → menor presión vendedora → rechazo / higher low → ruptura del máximo del rebote ↑.
Una mecha bajo soporte no invalida por sí sola. Se evalúan cierre, siguiente mínimo y volumen. Mecha bajo la zona + cierre encima + higher low puede ser barrida y recuperación.
Resistencia → ruptura ↑ → retest ↓ → rechazo / higher low → recuperación del máximo del rebote ↑.
150 → 151,40 → 150,20 → trigger 151,50 → stop aprox. 149,90 → objetivo 155,50 → RR aprox. 1:2,5.
Giro alcista en soporte después de una caída previa y un rechazo claro.
Pausa ordenada dentro de una tendencia fuerte y ruptura a favor del movimiento principal.
Trampa en una resistencia o nivel claro: ruptura aparente, vuelta al rango y confirmación bajista.
La interfaz se prepara desde ahora como si fuera el puesto real, pero desacoplamos deliberadamente datos y ejecución. Primero conectaremos mercado en modo lectura; después paper trading; solo al final habilitaremos envío de órdenes reales.
Datos manuales + cartera simulada + riesgo.
Watchlist, gráficos y análisis sobre datos de mercado, todavía sin enviar órdenes.
Misma interfaz, órdenes simuladas con mercado real y diario completo.
Broker verificado y tamaño muy pequeño. El sistema mantiene los mismos límites.
Solo con evidencia estadística y ejecución consistente.
La estrategia genera una señal; después Trading Lab elige el instrumento de ejecución y calcula el ticket y el riesgo. El vehículo nunca modifica las reglas de la estrategia.
La señal es siempre la misma: ruptura alcista del máximo de 52 semanas. El instrumento se decide después. MOM-02 queda preparado en el modelo como 52W LOW Breakdown → SHORT, sin desarrollar todavía una estrategia nueva.
| Métrica | Acción | CFD |
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Calendario, universo de 50 compañías y estudio histórico. La priorización diaria se resuelve en la cola transversal de la Mesa Dual; operar sigue requiriendo validación técnica y de riesgo.
Capturar el tramo previo a resultados. La publicación es una segunda decisión, no una obligación de mantener.
El ranking organiza el universo; la cola ejecutiva transversal de la Mesa Dual decide qué merece atención hoy entre ER e intradía.
Alpha Vantage aporta las fechas/EPS históricos y Twelve Data las velas diarias ajustadas por splits. El score ER-01 es una clasificación heurística de consistencia; no es probabilidad de beneficio.
| Ticker | Compañía / sector | Earnings | Días / sesiones | Urgencia | Grado | Score | N | Positivos · principal | Mediana · principal | MAE med. | MFE med. | ER-02 proxy |
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Ficha completa de una sola compañía. Ranking y calendario sirven para seleccionarla; desde aquí solo se interpreta su evento, histórico y decisión actual.
ER-01 / ER-02 · earnings programado
El score ordena estudio: consistencia, retorno mediano, MAE, comportamiento reciente y tamaño de muestra. No es probabilidad de ganar.
Comparación exacta S−20 / S−15 / S−10 / S−5 hasta T0. Este bloque es la referencia cuantitativa que alimenta Ranking y Score.
Lectura resumida de calidad histórica. ER-02 permanece deliberadamente separado.
Todas las gráficas se muestran simultáneamente. Las líneas rojas finas son trayectorias individuales de earnings de los últimos cinco años aproximadamente; D0 queda marcado con una línea vertical sutil.
S−20 = 0 %. Mediana, media y Bootstrap se calculan exclusivamente con eventos ya ocurridos. Las líneas finas representan años anteriores. La línea roja del año actual solo aparece cuando el earnings seleccionado ya ha sucedido y existen datos reales; nunca se proyectan D0 ni D+1…D+5 de un evento futuro.
Pendiente de histórico.
Mediana y media por ventana. El % positivo se rotula sobre cada grupo.
Medianas de excursión adversa y favorable para cada ventana.
Mediana, media y porcentaje de cierres positivos por checkpoint post-evento.
La estadística histórica no ejecuta una operación. Este bloque une calidad, calendario confirmado y siguiente paso.
Analiza el histórico para construir una lectura actual.
Alpha descubre. Una fuente oficial confirma. Una importación posterior de Alpha nunca sobrescribe silenciosamente una fecha confirmada.
Las ventanas se calculan por sesiones bursátiles. S−20 es el origen normalizado de la trayectoria visual; por eso su “% positivo” no es una métrica operativa y se muestra como —.
Credenciales, conexiones y perfil separados de la operativa. La mesa solo muestra estados; los cambios se hacen aquí.
OHLCV, volumen, gráficos y scanner técnico.
Calendario e histórico de earnings. Desde V48, las fuentes y la carga del calendario se gestionan aquí, fuera de ESTRATEGIAS.
Trading Lab usa TWS + Trading Lab Agent. PAPER y REAL se mantienen en dos instancias TWS con sockets distintos. El navegador nunca conoce las credenciales IBKR.
La IA se consume exclusivamente a través de Trading Lab Agent. La clave, el modelo y los límites de uso viven en backend; este HTML nunca almacena una API key de OpenAI.
GET /api/ai/status · POST /api/ai/analyze · POST /api/ai/review. No introducir aquí una clave de OpenAI.Una operación se analiza en Operativa; la ventaja del sistema se comprueba aquí.
Este módulo separa dos preguntas: ¿la operación actual cumple el setup? y ¿la estrategia ha mostrado una ventaja estadística robusta?. Los valores iniciales son didácticos; no representan resultados reales de mercado.
Practicar la decisión sin dinero real y revisar si el proceso se ha ejecutado correctamente.
El gráfico avanza vela a vela. Tu tarea es decidir esperar, entrar o descartar con la información disponible en ese momento. La evaluación posterior se basa en el protocolo, no en si la operación terminó ganando o perdiendo.
| Vela | Decisión | RR | Evaluación |
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La operación solo se considera válida cuando el proceso está completo. El objetivo es separar calidad del setup, calidad de ejecución y resultado financiero.
| Fecha | Activo | Setup | RR | Resultado R | Ejecución | Emoción | Comentario |
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El diario se guarda en este navegador mediante almacenamiento local. En una versión futura podrá pasar a base de datos y asociarse a capturas/gráficos reales.